Đường trung bình động là giá trị trung bình của N giá đóng cửa gần nhất, được tính lại sau mỗi kỳ và vẽ thành một đường. Đường trung bình động đơn giản coi trọng mọi kỳ như nhau; đường trung bình động hàm mũ gán trọng số nặng hơn cho các giá gần đây nên phản ứng nhanh hơn. Đường trung bình động giúp xác định hướng xu hướng và đóng vai trò hỗ trợ, kháng cự động, nhưng do chính cách tính, chúng luôn đi trễ và không thể báo hiệu một điểm đảo chiều trước khi nó xảy ra.
Đường trung bình động là giá trị trung bình của N giá đóng cửa gần nhất, được tính lại sau mỗi kỳ. Một đường trung bình động 20 kỳ trên biểu đồ 4 giờ lấy trung bình hai mươi giá đóng cửa 4 giờ gần nhất rồi vẽ kết quả lên biểu đồ.
Đó là toàn bộ phần toán học. Mọi thứ còn lại là diễn giải.
SMA và EMA
Đường trung bình động đơn giản (SMA) coi trọng như nhau mọi kỳ trong khung tính. Một mức giá từ hai mươi kỳ trước có trọng lượng ngang với giá hôm qua, cho đến khi nó rơi hẳn ra khỏi khung tính.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) gán trọng số nặng hơn cho các giá gần đây, nên nó phản ứng sớm hơn khi giá đổi hướng.
Không đường nào vượt trội. Lựa chọn giữa chúng là chọn một vị trí trên cùng một sự đánh đổi xuyên suốt khóa học này: độ nhạy đổi lấy độ tin cậy.
Bốn cách dùng trung thực
Hướng xu hướng. Cách dùng vững chắc nhất. Giá liên tục nằm trên một đường trung bình động đang đi lên mô tả một xu hướng tăng; nằm dưới một đường đang đi xuống là xu hướng giảm. Đây không phải tín hiệu — đây là một sự phân loại, và nó thường trùng với phương pháp cấu trúc sóng hơn là không.
Hỗ trợ và kháng cự động. Trong một xu hướng khỏe, các nhịp pullback thường chững lại gần một đường trung bình động. Điều này có tác dụng vì các đường trung bình được theo dõi rộng rãi thu hút lệnh — cùng lý do với các số tròn.
Sự xếp thẳng hàng như một bộ lọc xu hướng. Khi một đường trung bình động ngắn, một đường trung hạn và một đường dài hạn xếp theo thứ tự — ngắn trên trung, trung trên dài, tất cả đều đi lên — xu hướng đồng thuận trên mọi tầm thời gian. Đây là bộ lọc cho việc có nên giao dịch hay không, không phải tín hiệu cho việc khi nào.
Giao cắt. Golden cross kinh điển (50 cắt lên trên 200) và death cross. Đây là những xác nhận đi trễ của các xu hướng đã diễn ra từ lâu, vì thế chúng trông rất ấn tượng trên biểu đồ lịch sử nhưng gây thất vọng khi giao dịch thực tế.
Độ trễ nằm trong cấu trúc
Đường trung bình động được tính từ những mức giá đã xảy ra. Nó không thể báo hiệu một điểm đảo chiều trước khi điểm đó xảy ra, vì chính điểm đảo chiều là một trong các dữ liệu đầu vào của nó.
Đây không phải lỗi có thể tinh chỉnh để loại bỏ. Rút ngắn số kỳ làm giảm độ trễ và tăng tín hiệu sai; kéo dài số kỳ thì ngược lại. Không có thiết lập nào cho kết quả vừa nhanh vừa đáng tin cậy, và việc đi tìm một thiết lập như vậy là dạng tối ưu hóa quá mức chỉ báo phổ biến nhất.
Hệ quả thực tế: dùng đường trung bình động để mô tả điều kiện thị trường, không phải để kích hoạt lệnh vào.
Vì sao chúng thất bại trong vùng đi ngang
Điểm mấu chốt Mọi tín hiệu của đường trung bình động đều thất bại trong vùng đi ngang, vì vùng đi ngang không có xu hướng nào để bám theo. Đây là bài toán phân loại của Phần 4, và không thiết lập chỉ báo nào giải được nó — chỉ có việc xác định đúng điều kiện thị trường mới giải được.
Dùng những kỳ nào
Các kỳ 20, 50 và 200 chiếm ưu thế, và sự phổ biến của chúng tự củng cố: chúng có tác dụng một phần chính vì có quá nhiều người tham gia theo dõi chúng. Một đường trung bình 47 kỳ có thể được tối ưu tốt hơn trên dữ liệu lịch sử nhưng không ai giao dịch theo nó.
Các cấu trúc phổ biến:
- EMA 20 — xu hướng ngắn hạn, vùng pullback trong thị trường chạy nhanh
- SMA 50 — xu hướng trung hạn, mức pullback được theo dõi rộng rãi
- SMA 200 — trạng thái dài hạn; đường được theo dõi nhiều nhất trên thị trường
Hai hoặc ba đường là đủ. Một biểu đồ có sáu đường trung bình động là biểu đồ mà luôn có một đường ủng hộ bất cứ điều gì bạn vốn đã muốn làm.
Tự động hóa việc theo dõi
Market Watcher của InnoMP hỗ trợ trực tiếp cảnh báo theo đường trung bình động — xếp thẳng hàng theo hướng mua/bán và giao cắt — với số kỳ điều chỉnh được và kết hợp điều kiện AND/OR.
Phần kết hợp là nơi nó thực sự hữu ích. “Giá chạm mức của tôi AND MA nhanh nằm trên MA chậm” là một cảnh báo chọn lọc hơn nhiều so với từng điều kiện riêng lẻ, và chính tính chọn lọc giúp cảnh báo đáng để đọc.
Tiếp theo: Giải thích RSI — một chỉ báo dao động đo điều gì, và vì sao “quá mua” không có nghĩa là “bán”.
- Đường trung bình động đơn giản (SMA) là trung bình cộng của N giá đóng cửa gần nhất.
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA) gán trọng số nặng hơn cho các giá gần đây và phản ứng nhanh hơn.
- Mọi đường trung bình động đều đi trễ hơn giá, vì chúng được tính từ những mức giá đã xảy ra.
- InnoMP Market Watcher có thể gửi cảnh báo khi các đường trung bình động xếp thẳng hàng và khi chúng giao cắt.
