Dải Bollinger và ATR: đo biến động, không đo hướng

Dải Bollinger và ATR đều trả lời câu hỏi “sản phẩm này biến động bao nhiêu?” thay vì “theo hướng nào?” Điều đó khiến chúng khác về bản chất so với mọi thứ khác trong khóa học này — và có thể nói là hữu ích trực tiếp hơn, vì câu trả lời đi thẳng vào khoảng cách cắt lỗ và do đó vào khối lượng vị thế.

Dải Bollinger

Ba đường. Một dải giữa — thường là đường trung bình động đơn giản 20 kỳ. Một dải trên và một dải dưới, đặt cách nó một số lần độ lệch chuẩn, thường là hai.

Vì độ lệch chuẩn là thước đo mức độ phân tán, các dải nới rộng khi biến động gần đây thất thường và thu hẹp khi biến động yên ắng.

Squeeze (co thắt)

Sự thu hẹp đột ngột cho thấy điều kiện yên ắng bất thường. Vì biên độ bị nén sẽ được giải tỏa bằng sự mở rộng — cơ chế ở Phần 12 — một lần squeeze báo hiệu rằng một nhịp giá lớn hơn có khả năng sắp đến. Nó không nói gì về hướng đi.

Chạm dải không phải là tín hiệu

Giá ở dải trên là giá đang ở rìa biên độ thống kê gần đây của nó. Trong vùng đi ngang, đó có thể là một điểm đảo chiều; trong xu hướng, giá có thể bám theo dải trên qua nhiều kỳ trong khi leo lên đều đặn. Bán mỗi lần chạm dải trên trong xu hướng chính là sai lầm quá mua của RSI khoác một bộ áo khác.

ATR

Average True Range đo kích thước trung bình của các biên độ giá gần đây, có tính cả các khoảng trống giá (gap). Trong khi dải Bollinger vẽ một vùng bao quanh giá, ATR là một con số duy nhất bằng đơn vị giá — pip, đô la, điểm chỉ số — nên có thể dùng trực tiếp trong tính toán.

Chính đặc tính đó khiến ATR trở thành chỉ báo có giá trị thực tiễn nhất trong khóa học này.

Dùng ATR để đặt cắt lỗ và tính khối lượng

Bài đặt cắt lỗ đã lập luận chống lại mức cắt lỗ theo số pip cố định, vì một mức cắt lỗ 20 pip mang ý nghĩa khác nhau trong một phiên EUR/USD yên ắng và trong một phiên vàng biến động mạnh. ATR là cách khắc phục.

Một mức cắt lỗ đặt theo bội số của ATR — thường từ 1,5× đến 2× — tự động thích ứng. Khi sản phẩm yên ắng, mức cắt lỗ hẹp lại. Khi nó trở nên biến động, mức cắt lỗ nới rộng, và khối lượng vị thế giảm tương ứng để giữ rủi ro không đổi.

Một ví dụ tính toán với vàng. ATR trên biểu đồ 4 giờ là 12.00.

• Khoảng cách cắt lỗ ở mức 2× ATR: 24.00
• Tài khoản 10.000 USD, rủi ro 1%: 100 USD
• Hợp đồng vàng 100 oz mỗi lot: 100 USD cho mỗi đô la biến động
• Vị thế: 100 ÷ (24 × 100) = 0.04 lot

Nếu sau đó ATR tăng lên 20.00, mức cắt lỗ nới rộng thành 40.00 và vị thế giảm xuống 0.025 lot — 0.02 lot sau khi làm tròn xuống theo bước 0.01 lot — tự động, không cần phán đoán. Rủi ro vẫn nằm trong 1% trong khi thị trường đã thay đổi.

Thực hành với dải Bollinger

Giao dịch theo squeeze, không theo cú chạm. Squeeze xác định thời điểm một nhịp giá có khả năng xảy ra, cho phép bạn chuẩn bị cho cả hai hướng. Những lần chạm dải trong xu hướng là xu hướng đang vận hành bình thường.

Dùng dải giữa làm mốc tham chiếu xu hướng. Đó là đường trung bình động 20 kỳ, nên Phần 16 áp dụng: trong xu hướng tăng, giá liên tục nằm trên nó, và các nhịp điều chỉnh về phía nó là vùng vào lệnh.

Đọc độ rộng như một chỉ báo về trạng thái thị trường. Các dải liên tục rộng nghĩa là một giai đoạn biến động mạnh, trong đó cùng một khối lượng lot mang nhiều rủi ro hơn — một lý do để giảm khối lượng bất kể setup tốt đến đâu.

Market Watcher của InnoMP hỗ trợ cảnh báo Bollinger khi giá phá lên trên hoặc xuống dưới dải trên, dải giữa và dải dưới, có thể kết hợp với các điều kiện khác.

Tiếp theo: Stochastic và KDJ — họ chỉ báo dao động cuối cùng, và cách dừng việc thêm chỉ báo.

Chỉ báo Khối lượng vị thế Market Watcher