Bollinger Bands พล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมแถบบนและแถบล่างที่วางห่างออกไปตามจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่กำหนด แถบจึงกว้างขึ้นเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้นและแคบลงเมื่อความผันผวนลดลง Average True Range (ATR) วัดขนาดเฉลี่ยของกรอบราคาล่าสุดเป็นหน่วยราคา ทั้งสองตัวไม่ได้บอกทิศทาง และทั้งสองใช้กำหนดระยะ Stop Loss และขนาดสถานะให้เข้ากับสภาพตลาดปัจจุบัน
Bollinger Bands และ ATR ตอบคำถามเดียวกันคือ “ตราสารนี้เคลื่อนไหวมากแค่ไหน?” ไม่ใช่ “ไปทางไหน?” นั่นทำให้มันต่างจากทุกอย่างในคอร์สนี้โดยสิ้นเชิง — และอาจมีประโยชน์โดยตรงมากกว่า เพราะคำตอบส่งตรงไปยังระยะ Stop Loss และจากนั้นไปยัง ขนาดสถานะ
Bollinger Bands
เส้นสามเส้น แถบกลาง — โดยทั่วไปคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 ช่วงเวลา แถบบนและแถบล่าง ที่วางห่างออกไปตามจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่กำหนด โดยทั่วไปคือสองเท่า
เนื่องจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดการกระจายตัว แถบจึง กว้างขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวล่าสุดแปรปรวน และแคบลงเมื่อการเคลื่อนไหวสงบ
Squeeze
การแคบลงอย่างมากบ่งชี้ว่าสภาพตลาดเงียบผิดปกติ เนื่องจากกรอบราคาที่ถูกบีบมักคลายออกเป็นการขยายตัว — กลไกจาก ตอนที่ 12 — Squeeze จึงเป็นสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่ามีแนวโน้มจะมาถึง แต่มันไม่ได้บอกอะไรเรื่องทิศทางเลย
การแตะแถบไม่ใช่สัญญาณ
ราคาที่แถบบนอยู่ที่ขอบของกรอบทางสถิติล่าสุด ในช่วงไซด์เวย์นั่นอาจเป็นจุดกลับตัว ในแนวโน้ม ราคาอาจเกาะแถบบนไปได้หลายช่วงเวลา ขณะที่ไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขายทุกครั้งที่ราคาแตะแถบบนในแนวโน้ม คือ ความผิดพลาดเรื่อง RSI Overbought ในเสื้อผ้าชุดใหม่
ATR
Average True Range วัดขนาดเฉลี่ยของกรอบราคาล่าสุด โดยนับรวมช่องว่างราคา (gap) ด้วย ขณะที่ Bollinger Bands วาดกรอบล้อมรอบราคา ATR เป็นตัวเลขตัวเดียวใน หน่วยราคา — pip, ดอลลาร์, จุดดัชนี — ซึ่งทำให้นำไปใช้คำนวณได้โดยตรง
คุณสมบัตินี้คือสิ่งที่ทำให้ ATR เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติมากที่สุดในคอร์สนี้
ใช้ ATR กำหนด Stop Loss และขนาดสถานะ
การวาง Stop Loss ได้แย้งไว้แล้วว่าไม่ควรใช้ Stop Loss แบบจำนวน pip คงที่ เพราะ Stop Loss 20 pip มีความหมายต่างกันในเซสชัน EUR/USD ที่เงียบ กับในเซสชันทองคำที่ผันผวน ATR คือทางแก้
Stop Loss ที่ตั้งเป็น จำนวนเท่าของ ATR — โดยทั่วไป 1.5× ถึง 2× — ปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อตราสารสงบ Stop Loss จะแคบลง เมื่อมันผันผวน Stop Loss จะกว้างขึ้น และ ขนาดสถานะจะลดลงตามไปด้วย เพื่อคงความเสี่ยงไว้เท่าเดิม
ตัวอย่างการคำนวณกับทองคำ ATR บนกราฟ 4 ชั่วโมงอ่านได้ 12.00
- ระยะ Stop Loss ที่ 2× ATR: 24.00
- บัญชี 10,000 USD ความเสี่ยง 1%: 100 USD
- สัญญาทองคำที่ 100 ออนซ์ต่อล็อต: 100 USD ต่อการขยับหนึ่งดอลลาร์
- ขนาดสถานะ: 100 ÷ (24 × 100) = 0.04 ล็อต
ถ้าต่อมา ATR เพิ่มขึ้นเป็น 20.00 ระยะ Stop Loss จะกว้างขึ้นเป็น 40.00 และขนาดสถานะจะลดลงเหลือ 0.025 ล็อต — หรือ 0.02 เมื่อปัดลงตามขั้น 0.01 ล็อต — โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้วิจารณญาณใด ๆ ความเสี่ยงยังคงอยู่ภายใน 1% ขณะที่ตลาดเปลี่ยนไป
ประเด็นสำคัญ เครื่องมือวัดความผันผวนไม่ได้บอกว่าควรเทรดอะไร มันบอกว่าควรเทรด มากแค่ไหน ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่กำหนดว่ากลยุทธ์จะอยู่รอดหรือไม่ จากทุกอย่างในคอร์สนี้ ส่วนนี้คือส่วนที่ส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีของคุณโดยตรงที่สุด
การใช้ Bollinger ในทางปฏิบัติ
เทรด Squeeze ไม่ใช่เทรดการแตะแถบ Squeeze บอกว่าการเคลื่อนไหวน่าจะเกิดเมื่อไร ทำให้คุณเตรียมรับได้ทั้งสองทิศทาง การแตะแถบในแนวโน้มคือแนวโน้มที่กำลังทำงานตามปกติ
ใช้แถบกลางเป็นเส้นอ้างอิงแนวโน้ม มันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ช่วงเวลา ดังนั้น ตอนที่ 16 จึงใช้ได้: ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาอยู่เหนือมันอย่างสม่ำเสมอ และการย่อตัวลงหามันคือโซนเข้าเทรด
อ่านความกว้างเป็นตัวบอกภาวะตลาด แถบที่กว้างอย่างต่อเนื่องหมายถึงภาวะที่ผันผวน ซึ่งขนาดล็อตเท่าเดิมแบกความเสี่ยงมากกว่า — เป็นเหตุผลที่ควรลดขนาดสถานะ ไม่ว่าเซ็ตอัปจะดีแค่ไหนก็ตาม
Market Watcher ของ InnoMP รองรับการแจ้งเตือน Bollinger เมื่อราคาทะลุขึ้นหรือลงผ่านแถบบน แถบกลาง และแถบล่าง และใช้ร่วมกับเงื่อนไขอื่นได้
ตอนต่อไป: Stochastic และ KDJ — ออสซิลเลเตอร์ตระกูลสุดท้าย และวิธีเลิกเพิ่มอินดิเคเตอร์
- Bollinger Bands คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บวกและลบด้วยจำนวนเท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที่ใช้ทั่วไปคือ 20 ช่วงเวลาและ 2 เท่าของส่วนเบี่ยงเบน
- ความกว้างของแถบหดตัวก่อนที่ความผันผวนจะขยายตัว — รูปแบบที่เรียกว่า Squeeze
- ATR แสดงกรอบราคาเฉลี่ยล่าสุดเป็นหน่วยราคา จึงนำไปใช้กำหนดระยะ Stop Loss ได้โดยตรง
- ราคาแตะแถบไม่ใช่สัญญาณ ในแนวโน้ม ราคาอาจเกาะแถบไปได้หลายช่วงเวลา
