ข้ามไปยังเนื้อหา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: มืออาชีพ

ระดับ 3 ของคอร์สการวิเคราะห์ทางเทคนิค ระดับพื้นฐานสอนทีละชิ้น ระดับกลางนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเซ็ตอัปพร้อมบันทึกผล ระดับนี้ลงลึกและไปไกลกว่านั้น: ราคาเกิดขึ้นจริงอย่างไรและการส่งคำสั่งมีต้นทุนเท่าไร สภาพคล่องอยู่ตรงไหนและผลักราคาอย่างไร ความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรกำหนดขนาดสถานะตามมันอย่างไร บันทึกผลการเทรดพิสูจน์อะไรได้และพิสูจน์อะไรไม่ได้ และกระบวนการที่ใช้ดุลยพินิจกลายเป็นระบบที่เดินได้ — และหยุดได้ — ตามกฎอย่างไร ต่อจากทั้งสองระดับก่อนหน้า

มืออาชีพ 16 จาก 16 ตอน

ระดับ 3 จาก 3 ต่อจากระดับพื้นฐานและระดับกลาง — เซ็ตอัปที่เขียนไว้และบันทึกผลการเทรด ระดับนี้ว่าด้วยกลไกเบื้องหลังราคา สถิติที่ใช้ประเมินบันทึกนั้น และการเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบ

ภาพปกประกอบของ InnoMP Research — สเปรดที่ถูกหักออกจากการเทรดตอนเข้าและตอนออก
โครงสร้างจุลภาคของตลาด
  1. ราคาเกิดขึ้นอย่างไร: bid, ask และสมุดคำสั่งเบื้องหลังราคาเสนอ
  2. คำสั่ง Market, Limit และ Stop: คุณเข้าคิวไหน และมีต้นทุนเท่าไร
  3. สเปรด ความลึก และ Slippage: ต้นทุนการส่งคำสั่งที่แท้จริง
  4. ราคา CFD เกิดขึ้นอย่างไร: ผู้ให้บริการสภาพคล่อง การรวมราคา และ Last Look
สภาพคล่องและ Order Flow
  1. สภาพคล่องอยู่ที่ไหน: Stop, Limit และระดับราคาที่ดึงดูดราคา
  2. Liquidity Sweep และ Stop Run: อ่านระดับราคาจากคำสั่งที่อยู่เบื้องหลัง
  3. Order flow เมื่อไม่มีตลาดหลักทรัพย์: เทรดเดอร์ CFD เห็นอะไรได้และเห็นอะไรไม่ได้
ภาวะความผันผวน
  1. การวัดความผันผวน: true range, ATR และความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง
  2. ภาวะความผันผวน: ทำไมความเงียบตามด้วยความเงียบ และพายุมาเป็นกลุ่ม
  3. กำหนดขนาดสถานะและ Stop Loss ตามความผันผวน: ความเสี่ยงคงที่เมื่อกรอบราคาเปลี่ยน
การพิสูจน์ความได้เปรียบ
  1. ค่าคาดหวังพร้อมแถบความคลาดเคลื่อน: บันทึกผลบอกได้มั่นใจแค่ไหน
  2. มอนติคาร์โลและ Drawdown: สิ่งที่ลำดับของบันทึกซ่อนไว้
  3. Overfitting และ out-of-sample: แบ็กเทสต์ที่ดีที่สุดคือตัวที่ควรระแวง
การวางระบบให้กระบวนการ
  1. จากกฎสู่ตารางการตัดสินใจ: ทุกสถานะของตลาดมีคำตอบ
  2. การแจ้งเตือนและกฎการส่งคำสั่ง: อะไรให้เครื่องเฝ้า อะไรให้เทรดเดอร์ตัดสิน
  3. รอบการทบทวนและเกณฑ์หยุดระบบ: ตัดสินล่วงหน้าว่าระบบจะหยุดเมื่อใด